Análise de séries temporais não-lineares com modelos auto-regressivos Threshold

Abstract

Esse trabalho se limita ao estudo de uma técnica aplicada a séries que não possuem um comportamento linear no tempo: os modelos TAR (Threshold Autoregressive Model) também conhecidos como modelos auto-regressivos threshold, ou ainda modelos auto-regressivos com limiares. O objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem direta e prática sobre o que consistem os modelos auto-regressivos Threshold e abordar um exemplo de seu uso em um caso real. Mais especificamente, o texto objetiva aplicar a metodologia dos modelos TAR para uma base de dados meteorológica e uma financeira, bem como estimar os parâmetros do modelo por meio de recursos computacionais.