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https://bdm.unb.br/handle/10483/14029
| Título: | Estatística robusta aplicada ao mercado de ações e ao índice Bovespa |
| Autor(es): | Macêdo, Thiago de Lima |
| Orientador(es): | Matsushita, Raul Yukihiro |
| Assunto: | Regressão linear (Estatística)
Análise de regressão |
| Data de apresentação: | 2014 |
| Data de publicação: | 9-Ago-2016 |
| Referência: | MACÊDO, Thiago de Lima. Estatística robusta aplicada ao mercado de ações e ao índice Bovespa. 2014. vi, 38 f., il. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
| Resumo: | Neste trabalho abordamos estatística robusta aplicada ao mercado de ações, para
entender o processo de estimação robusta num conjunto de dados que apresentam outliers.
Consideramos os dados referentes as ações da Ambev e as do Bradesco relacionadas
com o índice IBOVESPA e utilizamos os métodos de estimação robustos feitos pelos
modelos m-estimador de Huber, Tukey bisquare e Hampel. Por fim, comparamos esses
métodos de estimações robustos com o método de estimação por mínimos quadrados
ordinários. |
| Abstract: | In this work, approach robust statistical applied to the stock market to understand
the robust estimation process in a data set that have outliers. We consider data
concerning the shares of Ambev and Bradesco related with the Ibovespa index and use
the robust estimation methods made by the models m-estimator Huber, m-estimator
Tukey bisquare and m-estimator Hampel. Finally, we compare these methods of robust
estimation with the method of estimation by ordinary least squares. |
| Informações adicionais: | Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2014. |
| Aparece na Coleção: | Estatística
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