Uma versão truncada da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada aplicada a análise de risco

Abstract

O ajuste de modelos estatísticos de cada vez mais utilizado por bancos que desejam obter boas estimativas de algumas medidas de risco sobre seu capital como VaR e TVaR. Uma distribuição que tem sido frequentemente utilizada nesse ramo de a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada. Neste trabalho, e proposta uma nova distribuição de probabilidades para modelar dados financeiros, a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada truncada. Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica e, então, serão apresentadas algumas funções do novo modelo como a função densidade de probabilidades (FDP), função de distribuição acumulada (FDA), estimadores de máxima verossimilhança e algumas medidas de risco como VaR e TVaR. Por fim, o novo modelo ser a aplicado a dados reais a m de verificar o ajuste de cada caso especial do novo modelo abordados neste trabalho.