Uma proposta de escore de risco de crédito via modelagem do tempo e saldo devedor no momento da inadimplência

Abstract

Avaliar o risco associado a um cliente, no contexto de concessão de crédito, é de muito interesse por parte das instituições financeiras. Este trabalho propôs um escore capaz de discriminar clientes conforme o risco, baseado no saldo devedor, com a utilização da técnica de Análise de Sobrevivência. A metodologia foi ilustrada em um conjunto de dados simulados e os resultados evidenciam que o escore de risco proposto é adequado, para classificar os clientes, conforme o risco de gerar um prejuízo financeiro.