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dc.contributor.advisorBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo de-
dc.contributor.authorDamasco, Daniel de Britto-
dc.identifier.citationDAMASCO, Daniel de Britto. Análise de ativos da B3 conforme o risco sistemático de 2011 a 2020. 2021. 44 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2021.pt_BR
dc.description.abstractA análise do comportamento do coeficiente Beta antes e após um choque como uma crise econômica é recorrente na literatura relacionada a este tema. Entretanto, estudos que avaliam como essa mesma medida se comporta em um horizonte temporal maior são poucos. A fim de tentar suprir essa lacuna, esse trabalho busca apresentar o coeficiente Beta das ações e índices da B3 na última década referente ao período de 2011 a 2020. Esse estudo é uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa com procedimentos bibliográfico e documental que realizou estimações do beta de 166 ações e 18 diferentes índices a fim de classificar cada um destes 184 ativos como investimentos agressivos, Beta > 1, ou investimentos defensivos, Beta < |1|, observando o valor de fechamento diário desses ativos. Os resultados mostraram que empresas e índices que têm como produto final commodities e que estão ligadas ao setor de incorporações da construção civil apresentaram Beta > |1| e empresas e índices ligados ao setor de energia elétrica e utilidade pública, blue chips e que são boas pagadores de dividendos apresentaram um coeficiente Beta < |1|. No que se refere aos resultados não esperados, os índices ligados às empresas small caps apresentaram Beta < |1| e o índice ligado ao setor de construção civil como um todo não apresentou um Beta significativamente maior do que 1. Esses dois últimos resultados não eram esperados, uma vez que as empresas small caps e o índice de construção civil têm característica de ativos com maior risco de investimento.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordMercado financeiropt_BR
dc.subject.keywordAtivos (Contabilidade)pt_BR
dc.titleAnálise de ativos da B3 conforme o risco sistemático de 2011 a 2020pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2023-03-21T14:49:26Z-
dc.date.available2023-03-21T14:49:26Z-
dc.date.submitted2021-11-03-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/34242-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.pt_BR
dc.description.abstract1The behavior analysis of the Beta coefficient before and after an economic recession is a recurrent theme in the literature. However, studies concerning how this measure behaves in the long term are not common to be found. To fulfill this gap, this research aims to analyze the Beta coefficient of B3 indexes and shares in the last decade, from 2011 to 2020. This descriptive research is quantitative and follows bibliographic procedures to perform an estimation analysis of 166 stocks and 18 different indexes to classify them as high-risk investments, Beta > |1|, or low-risk investments with Beta < |1|. The results determine that companies and indexes whose final product is a commodity associated with the civil construction development sector had Beta > |1|. Companies and indexes from the electric energy and public utility market, blue chips, and good dividend payers had a Beta < |1|. As for the unexpected results, the indexes associated with small-cap companies had a Beta < |1|, and the index linked to the civil construction sector did not show a Beta greater than 1. These last two results were not expected, given that small-cap companies and the civil construction index are characterized by assets with greater investment risk.pt_BR
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