Utilize este link para identificar ou citar este item: https://bdm.unb.br/handle/10483/27766
Arquivos neste item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
2018_AlexandreTeixeiraCosta_tcc.pdf317,26 kBAdobe PDFver/abrir
Registro completo
Campo Dublin CoreValorLíngua
dc.contributor.advisorZörnig, Peter-
dc.contributor.authorCosta, Alexandre Teixeira-
dc.identifier.citationCOSTA, Alexandre Teixeira. Distribuições do tipo Slash aplicadas em dados financeiros. 2018. 28 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.pt_BR
dc.descriptionTrabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.pt_BR
dc.description.abstractOs dados financeiros ou econômicos raramente se aproximam de uma distribuição Normal, principalmente pelo fato de que esses dados possuem uma cauda mais pesada. Portanto, este estudo teve como objetivo apresentar as distribuições do tipo Slash e suas aplicações nos dados financeiros. Este trabalho consiste em uma uma revisão bibliográfica das distribuições do tipo Slash, onde sera apresentada uma generalização, baseada no artigo Zornig (2018), que utiliza a função Hipergeometrica Generalizada. Por fim, o trabalho visa verificar se a distribuição e adequado, ou nao, para dados financeiros.pt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subject.keywordDados financeirospt_BR
dc.subject.keywordEstatísticapt_BR
dc.titleDistribuições do tipo Slash aplicadas em dados financeirospt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso - Graduação - Bachareladopt_BR
dc.date.accessioned2021-06-17T13:25:21Z-
dc.date.available2021-06-17T13:25:21Z-
dc.date.submitted2018-12-07-
dc.identifier.urihttps://bdm.unb.br/handle/10483/27766-
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.pt_BR
dc.description.abstract1Financial or economic data rarely approach a Normal distribution, mainly because these data have a heavier tail. Therefore, this study aimed to present Slash-type distributions and their applications in financial data. This work consists of a bibliographical revision of the Slash-type distributions, and will be present a generalization, based on the article Z¨ornig (2018), which uses the Generalized Hypergeometric function. Finally, the paper aims to verify if the distribution is adequate, or not, for financial data.pt_BR
Aparece na Coleção:Estatística



Todos os itens na BDM estão protegidos por copyright. Todos os direitos reservados.